R multiple forex

Negociação de quadros de tempo múltiplo no FX A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, se eles são novatos ou profissionais experientes, depararam com o conceito de análise de quadros de tempo múltiplos em suas educações de mercado. No entanto, este bem fundamentado meios de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado. Na especialização como um dia comerciante. Comerciante de momento, comerciante de fuga ou comerciante de risco de evento, entre outros estilos, muitos participantes de mercado perdem de vista a tendência maior, faltam níveis claros de apoio e resistência e negligenciam entrada de probabilidade alta e níveis de parada. Neste artigo, vamos descrever o que a análise de tempo é múltipla e como escolher os vários períodos e como colocá-lo todos juntos. O que é a Análise de Tempo-Quadro Múltiplo A análise de tempo-tempo múltipla envolve o monitoramento do mesmo par de moedas em diferentes freqüências (ou compressões de tempo). Embora não haja um limite real de quantas freqüências podem ser monitoradas ou quais as específicas a serem escolhidas, existem diretrizes gerais que a maioria dos profissionais seguirá. Normalmente, usando três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, enquanto usando mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três freqüências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma regra de quatro. Isto significa que um período de médio prazo deve ser determinado em primeiro lugar e deve representar um padrão quanto ao tempo que o comércio médio é mantido. A partir daí, deve ser escolhido um período de tempo mais curto e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e um gráfico de 60 minutos para o período médio ou intermediário Quadro). Através do mesmo cálculo, o intervalo de tempo de longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, mantendo-se com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas arredondaria as três freqüências de tempo) . É imperativo selecionar o intervalo de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que ocupa posições por meses vai encontrar pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um dia comerciante que ocupa posições por horas e raramente mais de um dia iria encontrar pouca vantagem em regime diário, semanal e mensal. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter um olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem vir nos extremos em vez de ancorar o Gama inteira. Long-Term Time Frame Equipado com o trabalho de base para descrever a análise de tempo múltiplo, agora é hora de aplicá-lo ao mercado forex. Com este método de estudo de gráficos, é geralmente a melhor política para começar com o prazo de longo prazo e trabalhar para baixo para as freqüências mais granulares. Observando o prazo de longo prazo, a tendência dominante é estabelecida. É melhor lembrar o adágio mais usado na negociação para esta freqüência - A tendência é o seu amigo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Trading Trend ou Range) As posições não devem ser executadas neste gráfico angular amplo, mas os comércios que são tomados devem estar na mesma direção que esta tendência frequencys está dirigindo. Isso não significa que os negócios não podem ser tomadas contra a tendência maior, mas que aqueles que são provavelmente terá uma menor probabilidade de sucesso eo objetivo de lucro deve ser menor do que se estivesse indo na direção da tendência geral. Nos mercados de moeda. Quando o prazo de longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período. Se a principal preocupação econômica são os déficits em conta corrente. gasto do consumidor. Investimento de negócios ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção na ação de preços. Ao mesmo tempo, tais dinâmicas tendem a mudar com pouca freqüência, assim como a tendência de preço neste período de tempo, então eles só precisam ser verificados ocasionalmente. (Para a leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.) Outra consideração para um período de tempo mais elevado neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo de uma economia de saúde, a taxa de juros é um componente básico na fixação de preços taxas de câmbio. Na maioria das circunstâncias, o capital vai fluir para a moeda com a maior taxa em um par como isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos. Quadro de tempo de médio prazo Aumentando a granularidade do mesmo gráfico para o intervalo de tempo intermediário, movimentos menores dentro da tendência mais ampla tornam-se visíveis. Esta é a mais versátil das três frequências, porque um sentido de ambos os quadros de tempo de curto prazo e mais longo prazo pode ser obtido a partir deste nível. Como dissemos acima, o período de espera esperado para um comércio médio deve definir essa âncora para o intervalo de intervalo de tempo. Na verdade, este nível deve ser o gráfico mais seguido quando se planeja um comércio enquanto o comércio está em e como a posição se aproxima de seu objetivo de lucro ou parar de perda. (Para saber mais, confira a elaboração de um sistema de negociação Forex a médio prazo.) Quadro de tempo de curto prazo Finalmente, os comércios devem ser executados no período de tempo de curto prazo. À medida que as menores flutuações na ação de preços se tornam mais claras, um comerciante é mais capaz de escolher uma entrada atraente para uma posição cuja direção já foi definida pelos gráficos de frequências mais altas. Uma outra consideração para este período é que os fundamentos prendem uma vez outra vez uma influência pesada sobre a ação do preço nestas cartas, embora em uma maneira muito diferente do que fazem para o frame de tempo mais elevado. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo irá responder com maior volatilidade para os indicadores dubbed mercado em movimento. Quanto mais granular este período de tempo menor, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos bruscos duram por um tempo muito curto e, como tal, são às vezes descritos como ruído. No entanto, um comerciante muitas vezes evitar tomar negócios pobres sobre esses desequilíbrios temporários como eles monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.) Colocando tudo junto Quando todos os três quadros de tempo são combinados para avaliar um par de moedas, um comerciante irá facilmente melhorar as chances de sucesso para um comércio, independentemente das outras regras Uma estratégia. Realizar a análise top-down encoraja a negociação com a tendência maior. Isso sozinho reduz o risco, pois há uma maior probabilidade de que a ação de preços acabará por continuar na tendência mais longa. Aplicando esta teoria, o nível de confiança em um comércio deve ser medido pela forma como os prazos se alinham. Por exemplo, se a tendência maior é para o lado positivo, mas as tendências de médio e curto prazo são mais baixos, shorts cautelosos devem ser tomadas com metas de lucro razoável e pára. Alternativamente, um comerciante pode esperar até que uma onda bearish executa seu curso nos gráficos mais baixos da freqüência e olhe para ir por muito tempo em um bom nível quando os três frames do tempo alinham uma vez outra vez. Outro benefício claro da incorporação de quadros de tempo múltiplos na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como fortes níveis de entrada e saída. (Para saber mais, leia A Top-Down Abordagem para Investir. Uma oportunidade de negócios de sucesso melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo por causa da capacidade de um comerciante para evitar preços de entrada pobres, batentes mal colocados e / ou alvos não razoáveis. Exemplo Para colocar esta teoria em ação, vamos analisar o EUR / USD. Figura 2: Uma freqüência diária em um prazo de médio prazo (um ano). Movendo-se para baixo para o prazo médio prazo, a tendência de alta geral visto no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, é agora evidente que o preço spot quebrou uma linha de tendência diferente, mas notável, crescente neste período e uma correção de volta para a tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser aprofundado. Para a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço puxa de volta para a linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro possível comércio é curto a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir a meta de lucro acima do nível técnico cartas mensais. Figura 3: Uma frequência de curto prazo (quatro horas) durante um período de tempo mais curto (40 dias). Dependendo de qual direção tomamos dos gráficos de períodos mais altos, o menor período de tempo pode melhor enquadrar a entrada para um curto ou monitorar o declínio em direção à grande linha de tendência. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 acaba de cair recentemente. Muitas vezes, o antigo suporte transforma-se em nova resistência (e vice-versa), de modo que uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir a integridade dos comércios deve manchar o movimento para testar o novo, - term tendência de queda. Conclusão Usar a análise de tempo-quadro múltipla pode melhorar drasticamente as probabilidades de fazer um comércio bem sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como vimos neste artigo, pode ser tempo para muitos comerciantes novatos para revisitar este método, porque é uma maneira simples de garantir que uma posição beneficia da direção da tendência subjacente. Artigos de gestão de dinheiro Escrito por Dr. Van K Tharp Cada O sistema de negociação pode ser descrito pelos R-múltiplos que gera Na semana passada eu falei sobre determinar seu risco inicial para cada comércio e como você poderia expressar seus lucros e perdas como uma relação desse risco inicial. Eu recomendei que você sempre tenha um ponto de resgate antes de entrar em um comércio, mas se você não fez isso, então você pode olhar para os resultados comerciais antigos e usar sua perda média como uma estimativa do seu risco inicial. Eu, então, deu-lhe uma atribuição para determinar o R-múltiplos para a sua negociação nos últimos 12 meses. Além disso, dei-lhe uma amostra dos dados mostrados na tabela abaixo. Na tabela nós temos três perdas 567, 1333, e 454. A perda média é 785.67, tão bem supor que este era o risco inicial. Esperançosamente, você saberá o risco inicial, assim que você não terá que usar a perda média. Chamo as razões que calculamos, os múltiplos R para o sistema de negociação. Essas informações são mostradas na tabela abaixo. Quando você tem uma distribuição R-múltipla completa para o seu sistema de negociação, há um monte de coisas que você pode fazer com ele. Primeiro você pode calcular o R-múltiplo médio. A média R-múltiplo é o que eu chamo de expectativa e dizer-lhe o que você pode esperar de seu sistema em média sobre muitos negócios em termos de R. Embora eu recomendo que você tenha um mínimo de 30 comércios antes de tentar determinar as características Dos múltiplos R, porque estas são pontas curtas, bem, basta usar os oito exemplos na tabela. Aqui o R-múltiplo médio 0.68R. O que isso diz a você A expectativa diz que na média você vai fazer 0.68R por comércio. Assim, mais de 100 comércios, youd fazer cerca de 68R. O desvio padrão indica a variabilidade que você pode esperar do desempenho de seu sistema. Na amostra nosso desvio padrão foi de 1,86R. Normalmente, você pode dizer quão bom seu sistema é pela razão da expectativa para o desvio padrão. Em nossa pequena amostra, a proporção é de 0,36, o que é excelente. Depois de 100 ou assim comércios, Id esperam que esta proporção seja muito menor, mas se permanecer acima de 0.25, nós temos um sistema excelente. Mas isso é outra história. Curso de desempenho de pico para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é obra-prima Dr. Tharps. Seu design para todos os níveis de investidores e tradersmdashbeginners, comerciantes avançados, sem êxito que procuram melhorar o seu desempenho, bem como os comerciantes bem sucedidos que querem ser mais bem sucedido. O desempenho de nossos sinais de Forex Data de lançamento 01 março de 2017 Traders: Desempenho em múltiplos R. Você pode ler mais sobre estes aqui. Também incluímos retornos percentuais com base no nível de risco recomendado. É importante notar que nós conservadores em nossa abordagem e variam raramente têm um risco de 1R total em um comércio (razão pela qual o R-múltiplo ganha um pequeno, mas consistente). Nós almejamos retornos de 1-3R por mês Devido à qualidade dos sinais que você pode olhar para dimensionar suas posições um pouco maior (enquanto o ganho R-mulitple pode ser menor, você pode tomar posições maiores ganhos crescentes). Nós arriscamos 2 por comércio, então se você tivesse um ganho de 2R para o mês que equivaleria a 4 ou uma perda de 2R equivaleria a uma perda de 4. Claro que você pode optar por usar seu próprio modelo de dimensionamento de posição para os sinais . Nós nos concentramos na consistência com uma taxa de vitória de 65-70. Descarte de desempenho As informações neste site não são direcionadas a residentes de qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrária à lei ou regulamento local. 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